Подробнее о BSI

Bitfinex Sentiment Index — это не инструмент из теханализа. Теханализаторы рисуют свои индексы (вроде MACD) только исходя из графика курса. И совершенно зря. BSI же ­— это, можно сказать, инсайдерская информация. которую отдает сама биржа. Получить ее из графика никак нельзя.

Строго говоря, это всего лишь отношение «долгих» (long, на повышение) позиций и «коротких» (short, на понижение). Если всего на бирже на повышение открыто позиций на 200 биткоинов, а на понижение — 100, то BSI будет равен 2:1, или, в процентном отношении — 66:33.

Bitfinex Sentiment Index

Короче говоря, если BSI выше 50, то на бирже трейдеры понаоткрывали лонгов, а если ниже 50, то — шортов.

Считать BSI можно только в условиях маржинальной торговли. Без свопов и без кредитного плеча покупка или продажа — это всего лишь покупка или продажа, она срока действия не имеет. А вот когда ты берешь деньги или биткоины взаймы, то ты обязан закрыть позицию и вернуть занятое. Пока позиция не закрыта, и пока у трейдера сохраняется это обязательство — тогда и можно говорить о Sentiment Index”е.

Самое простое, что мы можем подчерпнуть из этого индекса — это настроены ли трейдеры по-бычьи или по по-медвежьи. Но толку от этого никакого: можно просто посмотреть на график и узнать, медвежий он или бычий!

Гораздо более интересные выводы можно получить из того факта, что открытие и закрытие позиции при маржинальной торговле — это две операции на бирже. И если вы закупились на занятые деньги, то вы затем обязательно продадите, чтобы вернуть их. Ну а если прозеваете — за вас это сделает margin call. Получается, что открывая лонг и толкая курс вверх, вы обречены затем толкать его вниз.

А теперь представим биржу, на которой все, как полоумные, открывают долгие позиции. В конце-концов все, кто хотел это сделать — сделают это, и курс расти перестанет. Кто-то начнет закрывать позиции и фиксировать прибыль. Курс немного упадет. Кто-то начнет закрывать позиции опасаясь margin call’а. Курс упадет еще. Остальным тоже придется закрывать позиции — кроме тех, кто закупился совсем низко. А что происходило до этого. во время роста? Рост смел все короткие позиции (о чем и свидетельсвует высокий BSI), и дополнительных покупок, вызванных закрытием коротких позиций, ужене будет.

Только что я описал ситуацию. когда BSI очень высок. Высокий BSI означает, что открыто много лонгов и мало шортов, и при малейшем «пинке» в виде падения курса лонги начнут закрываться, обваливая его дальше, а вот шорты закрываться и помогать толкать курс вверх уже не будут. Рынок перегрет, и после пинка все полетит вниз.

Ну а когда BSI низок — все происходит наоборот. Нет открытых лонгов, которые бы сметало падение и которые бы только помогали курсу падать, зато есть полно открытых шортов, которые в какой-то момент начнут закрываться и толкать курс вверх. Низкий BSI — жди разворота тренда вверх.

Короче говоря: BSI показывает, насколько перегрет рынок, и какова вероятность, что после небольшого движения в другую сторону тренд развернется

Какие на все это дело распрастраняются ограничения?

  1. BSI говорит о настроениях только на бирже Bitfinex. Она хоть и давно обошла BItstamp по объемам, но все еще проигрывает китайским друзьям. Раз в пять.
  2. BSI говорит только о соотношении открытых позиций. Никто не знает, что там замышляют трейдеры, тихонько сидящие в засаде.
  3. Я хочу спать и, пожалуй, допишу это завтра.

Ну и самое главное. Для более внимательного изучения я нарисовал огромный график. Удачи!

15 Jan 2015 в 01:07, теги: , ,

Как определить конец роста

Технический анализ у меня тоже диванный. Я не рисую треугольников и не молюсь на индикаторы, но кое-что на графиках я замечаю из раза в раз.

На разных биржах графики роста выглядят по разному.

  • Bitfinex, например, отличается истеричными движениями вверх-вниз с большой амплитудой.
  • На BTC-E при любом признаке завершения роста все продаются и тянут курс вниз.
  • А вот на Bitstamp рост всегда состоит из нескольких закупок, которые проходят быстро и с большими объемами. И по мере того, как рост сдувается, объемы становятся все меньше и меньше:

характер пампов на bitstamp

Я понятия не имею, почему так происходит. На Bitstamp сидят крупные манипуляторы, и я всего лишь вижу результат их работы?

01 Jul 2014 в 07:48, теги: , ,

Bitfinex: как получать 55% в год ничего не делая

Bitfinex: Offer swap Задолбало трейдить? Не хватает мозгов понять, когда покупать, а когда — продавать? Тогда инвестирование в своп Bitfinex’а — это то, что вам надо!

При этом вы ничем не рискуете. Ну, кроме того, что администрация может потратить ваши деньги на шлюх и объявить себя банкротом, как некоторые уже делали. Но тут уж ничего не поделаешь — даже банки этим занимаются.

Смысл предоставления свопа под проценты в том, что другие трейдеры могут занять ваши деньги и играть на них. При этом брокер будет следить за тем, чтобы возместить вам все убытки в случае, если горе-трейдер в них залезет. Он просто продаст все купленные биткоины. Не спрашивая трейдера и не дожидаясь, пока они упадут в цене.

Насколько прибыльно? В последнее время процентная ставка для USD скачет в районе 0.16% в день. 15% от вашей прибыли забирает себе bitfinex, итого в месяц выходит 3.7%, в год — 55%! Сравните с теми копейками, что дает вам банк.

процентная ставка по свопам для USD на Bitfinex

Исторические данные по свопам можно брать у вашего покорного слуги или на bfxdata.com.

Ставки бывают разные и формируются они самым рыночным путем. Для BTC и LTC они совсем смешные, а вот доллары занимают под полпроцента в день. Можно поймать и «соплю» в 3%, но счастливый заемщик на практике в этом случае быстро очухивается и возвращает вам ваши драгоценные деньги как можно скорее.

  1. Сначала вы идете на Bitfinex и регистрируетесь. Если вас попросят refcode — напишите туда uzmbxVpj3x
    Тип аккаунта выберите «trader» — впереди вас ждет еще много нового и интересного.
  2. Затем найдите кнопку «deposit» и внесите деньги. Комиссий там почти нет, но и со способами пополнения USD тоже не густо. Проще всего ввести биткоины. Платы за это с вас не возьмут.
  3. Если вы внесли биткоины, то вам придется их продать. Так как битфайнекс позволяет делать много разного и интересного, чтобы деньги не путались — существует три кошелька:
    1. exchange — для простой торговли а-ля BTC-E или Bitstamp
    2. trading — для маржинальной торговли, с которой мы познакомимся позже
    3. deposit — для одалживания денег в качестве свопа
    Чтобы обменять биткоины на доллары, нам надо перевести их с кошелька deposit на кошелек exchange.

    Затем идем на владку «exchange» и продаем там. Тип ордера выбираем «limit» (как обычный на BTC-E) или «market» (продает сразу по рыночной цене)
    bitfinex: exchange
    Ну а затем перевести доллары обратно на кошелек deposit.
  4. А теперь самое главное. Вы идете на вкладку «Total Return Swaps», нажимаете на «Offer Swap» и пишете туда:
    Bitfinex: offer swap
    • Period — максимальный период, на который вы согласны одолжить деньги. Заемщик может вернуть их раньше этого срока в любой момент. Bitfinex принимает значения от 2 до 30 дней.
    • Rate (% per day) — процентная ставка, которую вы предлагаете. Если поставите слишком много — будете обречены ждать ажиотажного момента, когда ваши деньги возьмут.
    • N. of swap contracts (of 1 $ each) — сколько долларов вы отдаете. Минимум — 50.

Все! Как только ваш своп возьмут — он будет отображаться на «Swaps currently provided». Когда заемщик вернет деньги, вы снова сможете распоряжаться ими как хотите. Ну а если вы хотите, чтобы деньги сдавались под проценты все время — освойте вкладку «Autorenew».

  • В следующей части вы узнаете, как продавать биткоины, которых у вас нет, и что на падениях курса играть намного веселее, чем на подъеме.

21 Jun 2014 в 15:00, теги: ,