Гадание по марже

Здравствуйте, здравствуйте.

Появилось у меня свободное время, которое я был не против потратить на лудоманию. Но вот беда — мой любимый индекс BSI накрылся медным тазом. Биржа просто перестала его отдавать. Она и раньше его прятала, но мне удалось выковырять его из недр, а тут убрали совсем. Как без него торговать?

Вот и появилась мысль посчитать его самостоятельно. Как считался оригинальный BSI — неизвестно, но по идее это должно было быть отношением объема лонгов к объему шортов.

Для начала я сходил на bfxdata и стырил оттуда исторические данные по занятой марже. Нарисовал на график. Получилась полная ерунда, по которой ничего не видно: маржу могут взять и просто так, не открывая позиции. А мне интересны именно объемы открытых позиций, так как они имеют обыкновение стихийно закрываться, оставляя на графике short/long squeeze’ы.

К счастью, биржа таки отдает на странице статистики данные по объему открытых позиций для всех валют. Вот только исторических данных нет. Придется собирать данные и ждать черт те сколько, пока на графике не станет что-нибудь видно. Ну что ж, чем раньше начну, тем быстрее они у меня появятся.

Итак, встречайте — BSI2:

BSI2

График немного умотал вниз 21 июня, когда биржу отключали.

Подумав немного, я решил нарисовать еще один, с общим объемом как коротких, так и длинных позиций, чтобы можно было определить степень ажиотажа на бирже и «силу тренда», так сказать:

BSI2

При расчете индекса возникли вопросы. Биржа мне отдает данные по открытым позициям в USD, BTC и LTC. О’кей, все просто — USD считаем лонгами, а BTC и LTC — шортами. Однако как определить, пущены ли доллары на открытие лонга по паре BTC/USD или по паре LTC/USD?

К счастью. про лайткоин уже все забыли, и объемы торгов на нем делает незначительную погрешность на нашем графике. Но случилась другая беда: в апреле на биржу выкатили Ethereum. Сначала я тоже думал, что он погоды не сделает, но потом посмотрел на объем открытых коротких позиций по ETH и обалдел. Пришлось нарисовать еще один график, на котором объемы по каждой валюте были бы представлены отдельно:

bitfinex margin in active positions

И вот этот график мне теперь нравится больше всего. Он, правда, не отвечает на вопрос «как отделить лонги по BTC/USD от лонгов по ETH/USD», но зато на нем хорошо видно, что сейчас происходит.

А на текущий момент (29.06.2016) открыт рекордный объем позиций, как лонгов, так и шортов. Поэтому лучше сидеть на заднице ровно и ждать, когда ажиотаж после недавнего взлета уляжется. Потому что ни в одну, ни в другую сторону идти сил нет: покупать не на что, шортить тоже нечем.

29 Jun 2016 в 12:59, теги: ,

Ответить на пост Гадание по марже

Trackback’и выключены